Haben Sie sich jemals gefragt, warum viele Händler Schwierigkeiten haben, ihr Risiko im schnelllebigen Devisenmarkt effektiv zu managen? Die Positionsgröße kann sich anfühlen, als würde man ein Schiff in stürmischer See ohne Kompass steuern. Positionsgrößenbestimmung basierend auf der ATR (Average True Range). Bietet Ihnen diese Orientierung, indem es Ihre Positionsgrößen an die Marktvolatilität anpasst und Ihnen so hilft, über Wasser zu bleiben und souverän zu steuern.
Die Marktvolatilität ist nicht statisch; sie ändert sich von Tag zu Tag, oft unvorhersehbar. Funded forex accounts rely heavily on diszipliniertes Risikomanagement to survive and thriveDurch die Verwendung des ATR zur Berechnung der Positionsgrößen können Händler dynamisch auf diese Veränderungen reagieren, das Risiko starker Kursverluste reduzieren und gleichzeitig die Chancen in ruhigen Marktphasen maximieren.
Viele Händler verwenden standardmäßig feste Positionsgrößen oder generische, prozentuale Risikomethoden, die den entscheidenden Faktor der Volatilität außer Acht lassen. Solche Ansätze können entweder in turbulenten Marktphasen zu hohe Risiken bergen oder in ruhigen Marktphasen Gewinne ungenutzt lassen.
Dieser Artikel bietet eine vollständige Anleitung zum Meistern Finanziertes Forex-Konto für ATR-basierte PositionsgrößenbestimmungSie lernen, wie Sie Positionsgrößen präzise berechnen, dynamische Stopps anwenden, Strategien an verschiedene Handelsstile anpassen und fortgeschrittene ATR-Techniken nutzen. Dies hebt Sie von Amateuren ab und hilft Ihnen, präzise und kontrolliert zu handeln.
ATR und seine Rolle bei der Positionsgrößenbestimmung verstehen
Beim Devisenhandel oder dem Handel auf jedem anderen Markt hilft das Verständnis der Volatilität, bessere Entscheidungen zu treffen. Die ATR (Average True Range) misst diese Volatilität. Indem man berechnet, wie stark der Preis im Laufe der Zeit schwankt, ist dies unerlässlich für die Positionsgrößenverwaltung, damit Händler ihr Risiko an die aktuellen Marktbewegungen anpassen können.
Was ist ATR?
ATR steht für Average True Range und ist ein Volatilitätsindikator. Es wurde 1978 von J. Welles Wilder Jr. entwickelt. ATR berechnet den Durchschnitt der wahren Spannweiten über eine festgelegte Anzahl von Perioden, üblicherweise 14 Tage oder Kerzen.
Die wahre Kursspanne ergibt sich aus dem größten der drei berechneten Werte: dem aktuellen Höchstkurs minus dem aktuellen Tiefstkurs, dem Abstand vom vorherigen Schlusskurs zum aktuellen Höchstkurs oder dem Abstand vom vorherigen Schlusskurs zum aktuellen Tiefstkurs. Dies hilft, Kurslücken zu erkennen.
Händler verwenden den ATR, um Stopps zu setzen oder die Positionsgröße zu bestimmen, indem sie den ATR mit Zahlen wie 1.5 bis 3 multiplizieren. Wenn beispielsweise eine Aktie bei 100 US-Dollar notiert und der ATR 2 US-Dollar beträgt, bedeutet die Verwendung eines Multiplikators von 2, dass ein Stopp-Loss bei 96 US-Dollar platziert werden könnte.
Wie ATR die Marktvolatilität misst
Der ATR-Wert zeigt die Volatilität des Marktes an, indem er Preisspannen einschließlich Kurslücken mittelt. Steigt der ATR-Wert, bedeutet dies größere Kursschwankungen und signalisiert starke Kursbewegungen. Sinkt er, ist der Markt ruhig oder konsolidiert sich.
Kurzfristig orientierte Händler nutzen ATR-Spanne von 2–10 Perioden; längerfristig orientierte Händler können 20–50 Perioden verwenden. Niedrige ATR-Werte, beispielsweise unter 1.0, deuten auf ruhige Märkte hin, die sich für vorsichtiges Risikomanagement eignen. Starke ATR-Ausschläge treten häufig vor Kurssprüngen oder Ausbrüchen auf.
Der ATR ist richtungsunabhängig, d. h. er misst die Kursänderung, aber nicht deren Richtung. Dadurch eignet er sich hervorragend zur dynamischen Anpassung von Stopps, die häufig auf das 1- bis 2-fache des ATR gesetzt werden.
ATR im Vergleich zu anderen Volatilitätsindikatoren
Im Gegensatz zu einige Indikatoren, ATR measures only the size of price moves, not their direction or trend. Bollinger-Bänder kombinieren beispielsweise gleitende Durchschnitte mit der Volatilität, während sich der ATR ausschließlich auf die Volatilität konzentriert.
Im Gegensatz zur Standardabweichung, die Kurslücken ignoriert, berücksichtigt der ATR Kurslücken durch die Verwendung von True-Range-Berechnungen.
Im Vergleich zur historischen Volatilität ist der ATR zukunftsorientierter und hilft Händlern bei der Festlegung von Stop-Levels und Positionsgrößen.
Beispielsweise misst der ATR bei Indizes wie dem S&P 500 die tatsächliche Volatilität der Kursbewegungen, während der VIX die erwartete zukünftige Volatilität widerspiegelt.
Seine Einfachheit und die Fähigkeit, Kurslücken auszugleichen, machen den ATR besonders beliebt für die Positionsgrößenbestimmung im Devisen-, Aktien- und Rohstoffhandel. Üblicherweise werden Stopps beim Zweifachen des ATR gesetzt, um ein vorzeitiges Ausstoppen aufgrund normaler Kursschwankungen zu vermeiden.
Berechnung der Positionsgröße unter Verwendung des ATR für finanzierte Konten
Die Berechnung der richtigen Positionsgröße ist für das Risikomanagement in finanzierten Konten unerlässlich. Die Verwendung von ATR hilft dabei, die Positionsgrößen an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen.Diese dynamische Risikogrößenanpassung passt Ihr Risiko an die jeweilige Marktlage an und trägt so zum Kapitalschutz bei.
ATR-Positionsgrößenformel
Die ATR-Formel zur Berechnung der Positionsgröße lautet: Positionsgröße = (Kontorisiko) / (ATR × Risikomultiplikator). Es verwendet die Average True Range zur Einschätzung der Volatilität, kombiniert mit dem Betrag, den Sie riskieren.
Die True Range (ATR) erfasst die größten Kursbewegungen, einschließlich Kurslücken, und ist daher ein zuverlässiges Volatilitätsmaß. Beispiel: Beträgt Ihr Kontorisiko 100 $ bei einem Konto mit 10,000 $ Guthaben und zeigt die ATR 50 Pips an, so entspricht Ihre Positionsgröße bei einem Stop-Loss von 2×ATR (100 Pips) diesem Risiko von 100 $.
Anpassung der Positionsgröße an die Risikotoleranz
Die Positionsgröße hängt von Ihrer Risikotoleranz ab und wird üblicherweise als Prozentsatz Ihres Kontos ausgedrückt. Das typische Risiko beträgt 1 % pro Trade, kann aber angepasst werden.
Bei einem niedrigen ATR-Wert herrscht ein ruhiger Markt, was größere Positionen ermöglicht. Steigt der ATR-Wert, was auf volatile Märkte hindeutet, werden die Positionsgrößen reduziert, um das Risiko zu begrenzen.
Finanzierte Konten often have drawdown limits, so aligning your sizing and ATR periods is vital. For scalping, shorter ATRs (7-10 periods) suit quick trades; longer ATRs (20+ periods) help swing traders.
Praktische Beispiele im Devisenhandel
Hier ein Beispiel: Der tägliche ATR des EUR/USD liegt bei etwa 50 Pips. Bei einem Risiko von 1 % (100 $) auf einem Konto mit 10 $ Guthaben und einem Stop-Loss bei 2 × ATR (100 Pips) würden Sie 1 Mini-Lot handeln, da ein Verlust von 100 Pips 100 $ entspricht.
Ein weiteres Beispiel ist GBP/JPY, ATR 2.5 Punkte; Risiko 500 $ und Faktor 1, Positionsgröße 500 $ / (2.5 × 1) = 200 Einheiten.
Bei volatilen Ereignissen wie den US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) schnellen die ATR-Werte in die Höhe und die Positionsgrößen verringern sich, um größere Verluste zu vermeiden. In ruhigeren Handelssitzungen, wie beispielsweise an den asiatischen Märkten, sinken die ATR-Werte, wodurch größere Positionen möglich werden.
ATR ermöglicht Ihnen eine flexible Positionsgrößenbestimmung, wodurch übermäßige Risiken vermieden und gleichzeitig Chancen maximiert werden.
Implementierung dynamischer Stop-Loss-Strategien mit ATR
Der Einsatz von Stop-Loss-Orders ist entscheidend für den Schutz des Handelskapitals. In Kombination mit ATR werden Stop-Losses dynamisch, sodass Händler ihr Risiko an veränderte Marktbedingungen anpassen können. Dies verbessert das Handelsmanagement, indem willkürliche, feste Stopps vermieden und auf die tatsächliche Volatilität reagiert wird.
Stop-Loss-Festlegung mithilfe von ATR-Multiplikatoren
Das Setzen von Stop-Loss-Orders mit ATR-Multiplikatoren bedeutet, dass Stopps in einem Abstand platziert werden, der auf der aktuellen Average True Range multipliziert mit einem Faktor basiert, z. B. 1.5 bis 3 mal ATR. Diese Methode berücksichtigt die Marktvolatilität, sodass Ihre Stopps weder zu eng noch zu weit gesetzt sind.
Beträgt der ATR beispielsweise 50 Pips, würde ein Stop-Loss mit dem Doppelten des ATR 100 Pips vom Einstiegspunkt entfernt platziert. Diese dynamische Anpassung hilft, ein ungerechtfertigtes Ausstoppen aufgrund normaler Marktschwankungen zu vermeiden.
Vorteile dynamischer Anschläge gegenüber festen Anschlägen
Dynamische Stopps passen sich der sich ändernden Marktvolatilität an, im Gegensatz zu festen Stopps, die unabhängig vom Preisverhalten statisch bleiben.
In volatilen Märkten können feste Stopps zu eng gefasst sein und zu vorzeitigen Ausstiegen führen. Dynamische Stopps, basierend auf dem ATR, weiten sich mit zunehmender Volatilität aus, geben Positionen mehr Spielraum und verringern das Risiko eines vorzeitigen Ausstiegs.
Dieser Ansatz führt oft zu weniger Verlustgeschäften und ermöglicht es, dass Gewinngeschäfte ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis entwickeln.
Trailing Stops mit ATR
Trailing Stops mit ATR verschieben das Stop-Loss-Niveau zu Ihren Gunsten, wenn sich der Trade profitabel entwickelt. Der Stop folgt dem Kurs, bleibt aber in einem festen Abstand, basierend auf ATR-Multiplikatoren.
Diese Technik hilft, Gewinne zu sichern und gleichzeitig die Position so lange laufen zu lassen, wie die Dynamik anhält. Beispielsweise verschiebt ein Trailing-Stop mit dem 1.5-Fachen des ATR den Stop-Loss in einer Long-Position schrittweise nach oben und schützt so die Gewinne.
Es vereint diszipliniertes Risikomanagement mit Flexibilität, was für den Handelserfolg in finanzierten Konten, bei denen der Kapitalerhalt von entscheidender Bedeutung ist, unerlässlich ist.
Anpassung der ATR-basierten Positionsgrößenbestimmung an verschiedene Handelsstile
Jeder Handelsstil hat seinen eigenen Rhythmus und sein eigenes Tempo. Die Anpassung der Positionsgrößenbestimmung auf Basis des ATR-Modells an Ihren Anlagestil gewährleistet ein ausgewogenes Risikoprofil. Egal, wie schnell oder langsam Sie handeln: Indem Sie verstehen, wie der ATR-Wert zum Daytrading, Swingtrading und Scalping passt, können Sie Ihre Positionen für eine bessere Performance optimieren.
ATR im Daytrading
In day-Trading, ATR helps measure short-term volatility to adjust position sizes within a trading day. Da Daytrader ihre Positionen nur Minuten bis Stunden halten, verwenden sie oft kürzere ATR-Perioden wie 7 bis 10, um die jüngsten Kursbewegungen zu erfassen.
Dies ermöglicht es Händlern, ihre Positionen entsprechend den Kursschwankungen innerhalb eines Handelstages anzupassen und so eine Überbelastung in volatilen Phasen wie Markteröffnung oder Veröffentlichung von Nachrichten zu vermeiden.
ATR im Swing-Trading
Swing-Trader nutzen den ATR, um ihre Positionen auf Basis der mittelfristigen Volatilität zu dimensionieren und dabei Bewegungen zu erfassen, die Tage bis Wochen andauern. Sie setzen typischerweise auf längere ATR-Zeiträume, beispielsweise 14 bis 20 Tage, um kurzfristige Störungen auszugleichen.
Diese Methode zur Positionsgrößenbestimmung trägt dazu bei, ein gleichbleibendes Risiko über alle Trades hinweg zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Stopps und Positionsgrößen den größeren Preisschwankungen entsprechen, die beim Swing-Trading üblich sind.
ATR in Scalping-Strategien
Scalper handeln mit sehr kurzfristigen Kursbewegungen und benötigen daher hochreaktive ATR-Einstellungen, oft unter Verwendung sehr kurzer Perioden wie 2 bis 5. Dieses schnelle ATR-Feedback ermöglicht eine rasche Anpassung an kleine Volatilitätsänderungen.
Die Verwendung von ATR-basiertem Positions-Sizing hilft Scalpern, das Risiko präzise zu kontrollieren, indem sie die Positionsgrößen verringern, wenn die Volatilität unerwartet stark ansteigt, und sie erhöhen, wenn der Markt ruhig ist.
Indem Sie ATR an Ihren Handelsstil anpassen, verbessern Sie die Risikokontrolle und können sich gleichzeitig an Marktrhythmus und -rauschen anpassen.
Wie finanzierte Devisenkonten von ATR-basiertem Risikomanagement profitieren
Das Risikomanagement ist das Rückgrat des erfolgreichen, finanzierten Devisenhandels. Das ATR-basierte Risikomanagement bietet eine systematische Möglichkeit, Kapital zu schützen und Handelsvolumen zu skalieren. und gleichzeitig den sich ständig ändernden Marktbedingungen gerecht zu werden. Dies hilft finanzierten Händlern, strenge Leistungsanforderungen souverän zu erfüllen.
Kapitalerhalt durch ATR-Dimensionierung
Der Kapitalerhalt hängt davon ab, die Positionsgrößen an die tatsächliche Marktvolatilität anzupassen. Die ATR-Größenanpassung passt die Losgrößen an, um übermäßige Risiken in unruhigen oder volatilen Märkten zu vermeiden und das Kernhandelskapital vor großen, unerwarteten Verlusten zu schützen.
Durch die dynamische Reduzierung der Positionsgrößen bei steigendem ATR begrenzen Trader das Risiko starker Kursschwankungen. Der Kapitalerhalt über viele Trades hinweg fördert die langfristige Performance, was insbesondere für kapitalisierte Konten entscheidend ist, da Kursverluste zum Ausschluss führen können.
Minimierung von Kursverlusten
Die ATR-basierte Dimensionierung steuert die Mittelabflüsse, indem sie die Verluste innerhalb konsistenter, geplanter Grenzen hält. Da die Positionsgröße in Zeiten hoher Volatilität abnimmt, wird der Einfluss ungünstiger Kursbewegungen reduziert, wodurch tiefe Kursverluste verhindert werden.
Dieser disziplinierte Ansatz hilft Händlern, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und sich an die Regeln für kapitalgedeckte Konten zu halten, die den maximalen Verlust pro Aktie oft auf 5-10 % begrenzen.
Skalierung von Positionen mit ATR für finanzierte Konten
Durch die Skalierung Ihrer Positionen mit ATR ist ein schrittweises Wachstum möglich, das auf die Marktbedingungen abgestimmt ist. When volatility is low, ATR sizing expands positions, increasing Gewinnpotenzial without over-leveraging.
Diese flexible Skalierung passt sich dem Marktrhythmus an und hält gleichzeitig die strengen Risikogrenzen der geförderten Programme ein.
Viele finanzierte Händler, die ATR-basierte Risikokontrollen nutzen, berichten von verbesserter Konsistenz und kontrolliertem Wachstum.
Fortschrittliche ATR-Techniken für eine verbesserte Positionsgrößenbestimmung
Um Ihren Handelsvorteil weiter auszubauen, helfen Ihnen fortgeschrittene ATR-Techniken dabei, die Positionsgröße über die Grundlagen hinaus zu optimieren. Diese Methoden kombinieren Erkenntnisse über ATR mit Marktstruktur, Trailing-Stops und anderen Indikatoren. um Risiken präziser zu steuern und höhere Gewinne zu erzielen.
Verwendung von ATR-Bändern für die Marktstruktur
ATR-Bänder erzeugen dynamische Preiszonen, indem sie Vielfache des ATR zu den gleitenden Durchschnitten addieren oder subtrahieren. Diese Bänder helfen dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, die an die aktuelle Volatilität angepasst sind.
Trader nutzen ATR-Bänder, um Ausbrüche oder Trendumkehrungen zu erkennen, wenn der Kurs die Bänder berührt oder kreuzt. Dies bietet einen flexibleren Ansatz als feste, statische Linien und verbessert das Timing bei Ein- und Ausstiegsentscheidungen.
Kombination von ATR mit Anschlägen
Durch die Kombination von ATR mit Trailing-Stopps können Sie die Stopps dynamisch an Volatilitätsänderungen anpassen. Mit zunehmender Ausweitung des ATR dehnen sich auch die Trailing-Stopps aus, wodurch der Kurs schwanken kann, ohne dass es zu vorzeitigen Stop-Outs kommt.
Diese Technik sichert Gewinne und passt sich gleichzeitig Marktschwankungen an. Beispielsweise verschiebt ein Trailing-Stop mit dem 1.5-Fachen des ATR das Stop-Niveau mit steigenden Kursen, wodurch Gewinne geschützt und gleichzeitig Positionen weiterlaufen gelassen werden.
Integration von ATR mit anderen Indikatoren
Der ATR funktioniert am besten in Kombination mit Trend-, Momentum- oder Volumenindikatoren, um Signale zu bestätigen und Positionen zu dimensionieren. Beispielsweise kann die Kombination von ATR und RSI Trades in starken Trends mit geeigneter Volatilität filtern.
Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten zusammen mit dem ATR hilft, die Trendrichtung und die Volatilitätsspanne zu bestimmen und so die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Durch die kombinierte Anwendung von Indikatoren können Händler das Risiko in verschiedenen Marktlagen mit größerer Sicherheit managen.
Diese fortschrittlichen ATR-Anwendungen verwandeln ein einfaches Volatilitätsinstrument in ein leistungsstarkes Framework für intelligentere Positionsgrößenbestimmung und Risikomanagement.
Fazit: Die Beherrschung der ATR-basierten Positionsgrößenbestimmung für den finanzierten Devisenhandel
Die Beherrschung der Positionsgrößenbestimmung auf Basis des ATR-Werts ist der Schlüssel zur Risikokontrolle und zur Steigerung der Konsistenz im finanzierten Devisenhandel. Dieser Ansatz passt Ihre Positionen an die tatsächliche Marktvolatilität an und hilft Ihnen so, Ihr Kapital zu schützen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen.
Die ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung verhindert überdimensionierte Positionen in volatilen Marktphasen und maximiert die Chancen in ruhigeren Marktphasen. Trader, die diese Methode anwenden, verzeichnen oft weniger große Verluste und eine längere Kontolaufzeit, was insbesondere für kapitalisierte Konten mit strengen Regeln entscheidend ist.
Studien zeigen, dass diszipliniertes Positions-Sizing, wie beispielsweise ATR-basierte Methoden, Drawdowns im Vergleich zu fixen Sizing-Methoden um bis zu 30 % reduzieren kann. Praxisbeispiele von finanzierten Händlern verdeutlichen eine verbesserte Performance und ein stetigeres Wachstum.
Die Integration von ATR mit dynamischen Stopps, Skalierung und anderen Indikatoren vertieft die Risikokontrolle und macht diese Strategie sowohl flexibel als auch leistungsstark.
Kurz gesagt: Die Beherrschung der Positionsgrößenbestimmung auf Basis der ATR versetzt Händler in die Lage, die strengen Anforderungen an finanzierte Konten zu erfüllen und gleichzeitig die Marktvolatilität souverän zu meistern.
Key Take Away
Entdecken Sie die effektivsten Strategien, um die Positionsgröße auf ATR-Basis für gedeckte Forex-Konten zu optimieren und das Risikomanagement zu verbessern.
- ATR-Volatilitätsmessung verstehen: ATR quantifiziert die Marktvolatilität durch Mittelung der tatsächlichen Preisspannen, was für die dynamische Positionsgrößenbestimmung unerlässlich ist.
- Verwenden Sie die ATR-Positionsgrößenformel: Die Positionsgröße entspricht dem Kontorisiko geteilt durch das ATR multipliziert mit einem Risikofaktor, wodurch ein gleichbleibendes Risiko pro Trade gewährleistet wird.
- Anpassung an die Risikotoleranz: Passen Sie die Positionsgrößen an die persönlichen oder die Risikolimits des finanzierten Kontos an und reduzieren Sie diese bei hoher Volatilität.
- Dynamische ATR-basierte Stop-Loss-Regeln implementieren: Stopps, die als Vielfache des ATR gesetzt werden, schützen das Kapital und lassen gleichzeitig Raum für Marktschwankungen.
- Passen Sie die ATR-Einstellungen an Ihren Handelsstil an: Verwenden Sie kürzere ATR-Perioden für Scalping und Daytrading, längere für Swingtrading, um unterschiedliche Zeithorizonte abzubilden.
- Kapital erhalten und Entnahmen minimieren: Die ATR-Größenbestimmung verhindert überdimensionierte Transaktionen in volatilen Marktphasen und trägt so zur Erfüllung der Anforderungen an gedeckte Konten bei.
- Nutzen Sie fortschrittliche ATR-Techniken: Kombinieren Sie ATR mit Bändern, Trailing-Stops und anderen Indikatoren, um die Präzision beim Ein- und Ausstieg sowie bei der Risikokontrolle zu verbessern.
- Die Beherrschung der ATR-basierten Größenbestimmung verbessert die Konsistenz: Es bietet einen dynamischen, volatilitätsangepassten Ansatz, der die Langlebigkeit und Rentabilität von Handelsgeschäften im finanzierten Devisenhandel steigert.
Der Erfolg im finanzierten Devisenhandel basiert auf einem disziplinierten, auf Volatilität abgestimmten Risikomanagement, bei dem die Positionsgröße auf Basis des ATR eine entscheidende Rolle spielt.
FAQ – Gefördertes Forex-Konto für ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung
Was ist ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung?
Die ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung passt die Positionsgrößen dynamisch auf Basis der Marktvolatilität an, die durch die Average True Range (ATR) gemessen wird, und trägt so zu einem gleichbleibenden Risiko pro Trade bei.
Wie wird die ATR berechnet?
ATR berechnet die Average True Range, indem der höchste Wert aus aktuellem Hoch minus Tief, absolutem Hoch minus vorherigem Schlusskurs oder absolutem Tief minus vorherigem Schlusskurs über einen festgelegten Zeitraum (üblicherweise 14) betrachtet wird.
Warum ATR anstelle von festen Losgrößen verwenden?
ATR passt die Positionsgrößen an die aktuelle Marktvolatilität an, wodurch das Risiko überdimensionierter Positionen in volatilen Phasen reduziert und verpasste Chancen in ruhigen Märkten vermieden werden.
Welchen ATR-Multiplikator sollte ich für den Stop-Loss verwenden?
Händler verwenden üblicherweise ATR-Multiplikatoren zwischen 1.5 und 3, um Stop-Loss-Werte festzulegen, und passen diese an ihren Handelsstil und ihre Risikotoleranz an.
Kann die ATR-basierte Größenbestimmung für verschiedene Handelsstile verwendet werden?
Ja! Daytrader verwenden oft kürzere ATR-Perioden, Swingtrader verwenden längere Perioden und Scalper verwenden sehr kurze ATR-Einstellungen, um ihren schnelllebigen Trades gerecht zu werden.
Wie wirkt sich die ATR-Größenbestimmung auf finanzierte Forex-Konten aus?
Die ATR-Positionsgrößenbestimmung hilft kapitalgedeckten Konten, indem sie das Kapital erhält, Drawdowns minimiert und Positionen im Einklang mit der Marktvolatilität skaliert, wobei strenge Risikomanagementregeln eingehalten werden.